Théorie moderne du portefeuille

Qu'est-ce que la théorie moderne du portefeuille

La théorie moderne du portefeuille (MPT), ou analyse moyenne-variance, est un cadre mathématique permettant d'assembler un portefeuille d'actifs tel que le rendement attendu est maximisé pour un niveau de risque donné. Il s'agit d'une formalisation et d'une extension de la diversification dans l'investissement, l'idée selon laquelle posséder différents types d'actifs financiers est moins risqué que d'en posséder un seul. Son idée clé est que le risque et le rendement d'un actif ne doivent pas être évalués en eux-mêmes, mais selon la manière dont il contribue au risque et au rendement globaux d'un portefeuille. La variance du rendement est utilisée comme mesure du risque, car elle est gérable lorsque les actifs sont regroupés en portefeuilles. Souvent, la variance et la covariance historiques des rendements sont utilisées comme approximation des versions prospectives de ces quantités, mais d'autres méthodes plus sophistiquées sont disponibles.

Comment vous en bénéficierez

(I) Informations et validations sur les sujets suivants :

Chapitre 1 : Théorie moderne du portefeuille

Chapitre 2 : Écart type

Chapitre 3 : Variance

Chapitre 4 : Distribution normale multivariée

Chapitre 5 : Corrélation

Chapitre 6 : Modèle de tarification des immobilisations

Chapitre 7 : Matrice de covariance

Chapitre 8 : Coefficient de corrélation de Pearson

Chapitre 9 : Propagation de l'incertitude

Chapitre 10 : Bêta (finance)

Chapitre 11 : Erreur de suivi

Chapitre 12 : Diversification (finance)

Chapitre 13 : Le problème de portefeuille de Merton

Chapitre 14 : Modèle à indice unique

Chapitre 15 : Théorie post-moderne du portefeuille

Chapitre 16 : Mesure du risque

Chapitre 17 : Modèle Treynor-Black

Chapitre 18 : Investissement basé sur les objectifs

Chapitre 19 : Modèle de décision en deux moments

Chapitre 20 : Théorème de séparation des fonds communs de placement

Chapitre 21 : Corrélation financière

(II) Répondre aux principales questions du public sur la théorie moderne du portefeuille.

(III) Exemples concrets d'utilisation de la théorie moderne du portefeuille dans de nombreux domaines.

Qui ce livre s'adresse

aux professionnels, aux étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs, aux passionnés, aux amateurs et à ceux qui souhaitent aller au-delà des connaissances ou des informations de base pour tout type de théorie moderne du portefeuille.