Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik

Dieses Buch, das nun in der 4. verbesserten Auflage vorliegt, beginnt mit elementarer Kombinatorik und bedingten Wahrscheinlichkeiten und behandelt u.a. die Normalapproximation, erzeugende Funktionen, Kodierung, Entropie, Verteilungen mit Dichten, das Gesetz der großen Zahl, den Zentralen Grenzwertsatz, Markowsche Ketten, Warteschlangen und den Poisson-Prozeß. Parallel entwickelt es an Beispielen Methoden und Begriffe der Statistik wie Maximum Likelihood, Konfidenzbereiche, Tests, Gütefunktionen, Neyman-Pearson Lemma, t-Test, X2(hochgestellt!!!!), F-Test, Varianzanalyse, robuste Schätzer und nichtparametrische Tests.

Nun in der 4. Auflage

Autorentext

Dr. rer. nat. Ulrich Krengel ist Professor (Mathematische Stochastik) an der Universität Göttingen.

Inhalt
I Diskrete Wahrscheinlichkeitsräume.- § 1 Modelle für Zufallsexperimente, Abzählmethoden.- § 2 Bedingte Wahrscheinlichkeit und Unabhängigkeit.- § 3 Zufallsvariable, Erwartungswert, Varianz.- § 4 Grundbegriffe der Schätztheorie.- § 5 Approximationen der Binomialverteilung.- § 6 Tests.- § 7 Erzeugende Funktionen.- § 8 Entropie und Kodierung.- II Allgemeine Modelle.- § 9 Wahrscheinlichkeitsmaße mit Dichten.- §10 Zufallsvariable und ihre Momente.- § 11 Grenzwertsätze.- § 12 Schätzverfahren und Fehlerrechnung.- § 13 Einige wichtige Testverfahren.- III Markowsche Ketten.- § 14 Die Markowsche Eigenschaft.- §15 Das Verhalten Markowscher Ketten in langen Zeiträumen.- § 16 Der Erneuerungssatz.- § 17 Der Poisson-Prozeß.- Hinweise zum Weiterlesen.- Lösungen der mit (L) gekennzeichneten Aufgaben.- Tabellen.- Symbolverzeichnis.- Namen- und Sachwortverzeichnis.